「勢いに乗るっす」トレーリングストップ EURUSD編
「勢いに乗るっす」トレーリングストップ
二つ目はEURUSDです。
現行バージョン v1.30g と トレーリングストップを使った v1.32gを
Before / After にて。
Before
After
純益は若干のアップですが、Max DDが大幅に低下、PFがかなり上がりました。収益グラフを見比べるとわかりますが、かなり滑らかな上昇線となりましたので、安定して運用できるのではないかと思います。
下のグラフはQAにて新旧バージョンをポートフォリオ化して、収益曲線を見比べやすくしたものですが、赤（トレーリングストップを使用）がずいぶんとなだらかになって居るのがわかると思います。
こちらも、年単位でも負けなし。
さて、気になる相関性ですが、
高かったです orz…
eurostarと同時に稼働できることを願ったのですが、これでは無理ですね。
ちなみに、今回のバージョンアップはトレーリングストップを追加しただけでロジックの変更はありませんので、eurostarの設定がご利用できます。（注：一ヶ所だけ、パラメーターの単位をSecからHourに変えてます。）
次回はGBPUSDになります。
「勢いに乗るっす」トレーリングストップ USDJPY編
「勢いに乗るっす」トレーリングストップ
ドル円にてどのように変われたか、ご紹介させていただきます。
まずは、現行バージョン v1.30g と トレーリングストップを使った v1.32gを
Before / After にて。
Before
After
ご覧いただけるように、純益が大幅にアップ、Max DDはかなり抑えられております。PFは若干下がっておりますが、停滞期間も随分と短くなりました。
収益曲線も以前よりなだらかになり、安定的になってきたと思います。
月次のパフォーマンスも、今年はまだイマイチですが、年単位で負けなし！
最後に、現在のバージョン、及び、Ikaro との相関ですが、v1.30gとの相関は高いですが、Ikaroとの相関は低めになってます。
あとは、今後のフォワードに期待します！
「勢いに乗るっす」トレーリングストップ機能の搭載
「勢いに乗るっす」ですが、トレーリングストップ機能を搭載させていただくこととなりました。
これまでのバージョンアップでは、
複利モード
撤退モード（Eva Mode）
含み損が増えた場合に、少しでもマイナスが少ない位置で損切りする。
等を搭載してまいりました。
これまでは、スキャルEAというポジショニングのため、固定TPにて小さく利益を上げていくというコンセプトでしたが、イカさんにデイトレ系、スイング系のパラメータを作成していただき、「勢いに乗るっす」の可能性の幅を広げるために！ という事で、トレーリングストップ機能のご要望をいただき、今回、搭載させていただく準備が整いました。
今回、搭載するトレーリングストップ機能ですが、シンプルなもので使用するパラメーターは４つ（その内一つは、On/Offですので、実質３個です。）です。
- トレーリングストップ機能 On・Off
- トレーリングストップ開始Pips 開始する際の含み益、Pips単位
- トレーリングストップオフセット 発動する際の Bid/Ask から SL までのPips差。
- トレーリングストップ発動間隔 発動をチェックする間隔、秒単位
となります。
そして、パラメーターを調整した性能が下記の通りとなります。
今回、TDSを使い、2003.05から、2019.05の直近までのバックテスト結果です。
ちょっと小さくてすみません。 ですが、
どの通貨ペアも収益、リカバリーファクタ（Ret/DD）はアップ、
ドローダウンを小さく抑えることができるようになりました。
各通貨ペアの詳細につきまして、次回以降にアップしてまいります。
2019/05月27 ～ 31日 を振り返る
2019/05月27 ～ 31日 の振り返りになります。
タイトルをちょっと変更しました。 なんか、いつも記事を書くのが遅くて、週明けになってしまうので、振り返って、今後のEA稼働なんかを考えてみたいと思います。
長くなると大変なので、早速、先週の成績です。
金曜日はマイナスでしたが、木曜日までは順調に上がっていましたね。 個別の成績を見てみますと、プラスで終わったEAが多かったように思えます。
上位はNeko博士のEAが独占という感じ。 そして、勢い- eurostar が三位同点でした。
eurostar、いい感じですね～。 イカさん、素晴らしいパラメーター設定、ありがとうございます。
さて、ここの所、ドル円EAは不調なものが多いですね。 先週末から円高に大きく動きましたので、挽回してくるEAも増えてくるのではないかと思います。
がんばれ、ドル円 EA ！
myfxbookの取引履歴をQuantAnalyzerにLoadする
myfxbookの取引履歴をQuantAnalyzerにLoadする
＜備忘録です＞
myfxbookに載っているフォワード取引履歴をQAにLoadすると、MT4でバックテストした結果と簡単にひかくできるよ～ というイカさんのブログでを拝見し、
www.eaika.tokyo
自分でもやってみたのですが、myfxbookのcsvファイルをQAにLoadしようとするとエラーではじかれてしまいました。
まぁ、無料版だし、しかたないか～ と・・・
他の作業もあり、放置していたのですが、TDSでeurostarのフォワードデータを比較する際に、やっぱりチャートでだしたかったな～。
でも、できないので、仕方なく数値で表示してアップしたところ、twitterにて弱気なトレーダーさんからこのフォーマットでできるよ～という
アドバイスをいただきました。
早速、自分のダウンロードしてきた myfxbookのcsvファイルを開いてみると、こんな感じです ↓↓↓
なるほど～。 では、ダウンロードしてきたmyfxbookのcsvファイルを弱気さんにもらったフォーマットに変更すればいい訳ですね。
ふむふむ。 ということで、myfxbookのcsvファイルをチョチョっと変えて、Loadしてみたのですが・・・
ダメじゃん。 できない・・・
しゃ～ない、諦めるか～。 ← すぐに諦める体質です。
あ、でも、フォーラムに何かが書かれてるって、弱気さんが言ってたな～。
前に見たときはチンプンカンプンだったけど、まぁ、念のため。
お、3つ目に３月の話が出てる！
で、開いてみると
やっぱりLoadできない人がいるらしい。 で、SQのアドミの人が言うには
myfxbookのstatementを送ってくれ、インポート コンフィグ ファイルを変更する必要があるかもしれない。
って、myfxbookのstatement （csvファイル）って、そんなにちょこちょこ変更があるんですかね～？？
さらに読むと・・・
添付のファイルを指定のフォルダに読み込ませてね。って、
Attachmentファイル、見てみたいけど、アカウント作って・・・って、面倒くさい ← 本当にナマケモノ
でも、そのフォルダにコンフィグファイルがあるってことだよね。
で、見てみた。
コンフィグファイルって、csvファイル じゃん。 なにそれ？？ 開けてみよう。
おやっ！ これって、弱気さんが送ってくれたフォーマット！
まさか、そのまま入ってるとか・・・ シンプルすぎでしょ！
！！！ あ、こっちのフォーマットに自分のmyfxbookのcsvファイルのフォーマットを登録すればLoadできるかな～
で、やってみました。
どうやら、不要な項目はUnusedになっているらしいので、必要項目のみ残し、フォーマットファイルのヘッダーの名前も一応合わせて、
一番下に追加。
これで、一応、コメントまで入ります。
さて、QAを立ち上げなおして、Load してみると！
無事にLoadすることができるようになりました！
ありがとうございました！
Tick Data Suite を使ってみた ～ eurostar 編
Tick Data Suite を使ってみた ～ eurostar 編
ちょっと前から気になっていました、TDSこと、Tick Data Suite を 使ってみました！ EAの開発にはとても使い勝手の良いツールですが、今回は運用者としての視点からイカさんに改造していただいた、「勢いに乗るっす」Ika eurostar を使ってレビューしてみたいと思います。
ika eurostarですが、早いもので誕生から概ね２カ月が経ちました。我が家でもいくつかのリアル口座にて稼働し、まぁ、評価できるかな～というレベルのフォワードデータがそろいましたので、こちらを見ていきたいと思います。
フォワードデータですが、複数のブローカーで動かすと全く同じではなく、少しずつ違いが出てきますよねー。 スプレッドも違うし、チャート波形もちょっとだけ違っていたり、 どれもフォワードデータなので、正しい取引の結果なのですが、運用者としてはこれまでの結果を見て、将来を予想・予測して対策を考えなければいけなません。
これまでは、一般的なバックテストと比較して大体あってればいいかな～ 程度の比較でしたが、TDSでのバックテスト結果と比較するとフォワードデータを詳細に検証することができると思いました。
で、本題ですが、何をやったかというと。 TDSのバックテストとリアルフォワード数社の比較です。 獲得Pipsで表記しています。実際に見てみましょう。
比較対象は、TDSのバックテストデータ（Dukascopy） vs リアル５口座です。
3/26 から、5/25の2か月分。手動決済はなく、ほぼ放置でのテスト結果となります。
XM-Zeroに関しては、東京のサーバーとLDNのサーバに余力がありましたので、2カ所設置して稼働しました。
たぶん、チャートにした方がわかりやすいのですが、我が家のQuantAnalyzerはmyfxbookのデータを受け入れてくれないので、数字で見ています（すみません）
と、見ていくと、ほぼエントリーがバックテストと同じです。普通のバックテストですとスプレッドが固定ですので、１０にするか２０にするかでエントリーに差が出てきますが、TDSの可変スプレッドの場合はマーケットにより近いスプになっていますので、リアルを再現できる！ テストなのでは！ と思います
もちろん、Dukascopyというブローカーのデータを使用しておりますので他社と100%同じという事はありませんが、かなりの精度でTestができるのではないかと思います。
そして、最後の一行が合計になっています。
TDS （Ducascopyデータ）では獲得Total 65.1pipsでしたが、Titan BladeとXM-Zeroは100pips超え。TradeView（IB：EA Bank）は85.3pips と少ないながら、バックテストより良い結果となりました。
だがしか～し、 Oanda NYは な、なんと！ -99.9pips！ これはいったい！！
なんでこうなった～
実は、少し前にTwitterで勢いに乗るっす の成績を話していた事がありまして、その時もOanda NY だけは何故か成績が悪かったので気になっていたのです！
詳しく見ていきますと、分かり易い違いとしては、
* エントリーが少ない
* 他が勝ってるのに、勝てなかった
の２点。
Oanda NYは今回の比較他社と比べてスプレッドが若干広い設定のブローカーです。 これが原因でエントリー時にスプが広がっていた、とか、TPに到達しなかったとか、チャート波形がちょっとだけずれていて、エントリー条件に引っかからなかった。あたりが考えられるかと。。。（勢いに乗るっすはスプレッド耐性がありませんので、結果にダイレクトに響きます。）
TDSでなくても想像のつくポイントはありますが、TDSがかなりの精度でリアルを再現するのであれば、TDSの結果をあてにして運用に臨む事ができるのではないかと思いました。
あ、最後になりましたが、意外と語られないTDSの便利なところ： ヒストリカルデータが簡単に更新できます！ 実は、バックテストですが、例えば、FXDDの過去データですと、
zip ファイル ダウンロードして、MT4に展開して・・・ って、この作業が実際、かなり手間です。面倒くさいです ⇒ バックテスト・・・ しなくていいかな～ という悪循環。
ですが、TDSですと、ワンクリックです。 一番右側のマークした部分をクリックするだけです。 これで、週末に一週間分の検証もできてしまいます。
これ、楽ちんなので、リアルとの比較も簡単にできるようになり、今後の運用への変更も対応しやすくなります。
系統だったレビューではく、わかりずらい所もあったかもしれませんが、最強のツールと言っても過言ではないと思います。
で、勢いに乗るっす EURUSD （eurostarも）ですが、Oanda NYでの運用は停止いたしました。
お疲れさまでした。
注：今回、Dukascopyのデータを利用しましたが、実は自分が利用しているブローカーのティックデータを使うこともできます。（収集と管理が大変ですが。）
オマケ
週間成績 2019/05月20 ～ 25日
2019/05月20 ～ 25日 の週間成績になります。
ついにメイ首相は辞任を発表、Brexitの行く先がまた不透明になってきました。 また、ユーロは議長選挙を控えており、こちらも先が見えなくなってきました。 気になるFundamental系の項目としては、
* 米中貿易摩擦
* Brexit
* ユーロ議長選挙
あたりでしょうか。 この辺りは注目してみていこうと思います。
さて、この週の成績ですが、週中はまぁまぁでしたが、木曜日に若干落ちた後、金曜日に少し戻し。という感じでした。
振り返ってみますと、木曜日にメイ首相辞任のあおりをうけたのか、eurostarとScal USDJPYがやられていました。 eurostarは貯金がありましたし、-24pips程のロスでしたのであまりダメージは大きくなかったのですが、Scal USDJPYは２ポジで、SLを70pipsの設定でしたので、ちょっと痛かったかな～？ （Lotは小さいので大ダメージではありませんでした。） Scal USDJPYですが、他のBrokerでは逃げているところもありましたので、Titan Bladeではやはり相性が良くないかもしれません。 この週で使用を中止しようと思います。
その他の成績ですが、マイナスなのはドル円だけ！ でしたので、ドル円にとっては難しい局面だったのでしょうか。
MLS と 異国Vはここの所、いい感じで上がってきましたが、ちょっと大きめにダウン。
Lono と PB も地味に下がってきております。
Ikaroがこまめに取って上位に入ってきていますので、やはりドル円はもう少し動いてくれないと、多くのEAには取りずらい相場ですね。
そして、今週のヒットメーカー達！！
Hanaちゃんズ、なかなか良い成績です。
１位
今週のMVPは瑛花さん設定です！ 毎週交代でトップを狙うのでしょうか！
現在の所、5つのバリエーションで動かしていますが、どれもよい感じです。
引き続き、頑張ってください！
では、今週も頑張りましょう！
