異国のVictory を レビューしてみる
久々のレビューネタです ♪
なんか、去年は「レビュー記事を書くとDDが起こる」みたいな事があって、レビューは控えておりましたが、久々にレビュー記事を書いてみようと思います。
異国のVictory ですが、 先日、Saxo x ゴゴジャン の懇親会にて作者の「異国の戦士」さんとお会いする機会がありまして、開発者さんの人柄、また、なかなか良さそうなEAであること、そして、複数通貨ペアにも対応というお話を伺い、これは使ってみたいな～ という事で ポチってみました。
対応通貨ペアが７つと多く、全てを見れてはいないのですが、個人的に好きな通貨ペア、EURUSD、USDJPY、GBPUSDの３つをバックテストしてみました。 今回はDukasCopyのヒストリカルデータを使ってみました。 2003年5月からとFXDDよりもちょっと長い期間、そしてより詳細データとの事で楽しみです。
いつもの事ですが、QuantAnalyzerに出てくる通貨単位は ＄ですが、実際の内容は円になります。
まずは、一番上に出てくる EURUSD です。
Max DD：51,058、PF：1.62、勝率：81.6% 。
コツドカタイプですが、ドローダウンも低めに抑えられ、PFも1.5以上、勝率も80%を超えていて頼もしそうな感じ長期的に安定なEAですね。
取引数が2016と少ないですが、実は最大３ポジ取るEAですから、体感的にはもっと少なく感じると思います。
月毎の成績を見ても、3ヶ月連続赤は無し、だがしか～し、2011年と2016年は年成績が赤なのはちょっと気になります。
損益チャートですが、割ときれいな右肩上がりですが、停滞期が(QAのピンクの表示では)2015中盤から2017中盤まで２年強あります。ですが、実際には2013年からヨコヨコの感じなので、結構長い間、辛抱が必要になるかもしれません。
しかしながら、長期にわたって良い成績を収めてますので、今後も期待できるのではないかと思います。
次に、USDJPY です。
Max DD：31,950、PF：1.55、勝率：75.7% 。
こちらもコツドカタイプですが、ドローダウンがさらに低めに抑えられ、PFも1.5以上、勝率は若干低めですが、75%超えてます。
ですが、取引数がEURUSDよりちょっと少なく1819。ん～、かなり寂しそう・・・
月次サマリーを見ますと、４連続赤が2004年と2010年に発生。チャート上でも大きくへこんでいる部分ですね。特に2010年はMax DDの年で辛い年ですね。
チャート的には、割ときれいな右肩上がりで、停滞期が2004年中盤から2005年後半の１年強。その他の時期は大きくへこんでもしっかりリカバーできています。
総収益が少なめですが、DDが抑えられていますので、資金と相談しながらLotを調整していけば安定的な収益が期待できそうです。
３つ目は、GBPUSD です。
Max DD：73,889、PF：1.55、勝率：76.94% 。
DDがドル円の倍以上になりますが、収益も倍以上 ＾＾； ドル円のLotを倍にした？？みたいな感じでしょうか。 ポンですから上下に大きく振れるのはしかたないですね。取引数は2238と、この３つ中では一番多い（あまり大きな差ではありませんが）ですね。
月次サマリーを見ますと、４連続赤（2014年）あり、年単位でも2009年、2014年は赤。やはり上下に振れるんですね。
これだけ上下に振れてもチャートを見ると割りときれいな右肩上がりですので、長期的に安定しそうですね。
さてさて、複数通貨ペア対応ですんで、３つ同時に動かしたときにどうなるかを見ていきましょう。 一人ひとりは大した事なくてもみんなで頑張れば！みたいな。ウチも大好きなテーマです。
Max DD：69,341、PF：1.57、勝率：78.12% 、取引数：6073
コツドカタイプですので、時々、DDはありますが、リカバリーも出来ています。
月次サマリーでも３ヶ月連続赤もなくなり、年でのマイナスも無し、チャートもきれいに右肩上がりといい感じ ♪
我慢の必要な時期もあるかもしれませんが、同じLot数で運用するとこんな感じ というのが分かるかと思います。
さて、今後に期待する点ですが、３ポジという特性として、DDが起きた時のロスがかなり大きいです。 SL50の設定ですがそれでも痛いので状況に応じてポジション数を変化させるとか、できたらいいな～と思います。
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