新作EA、EuNA リアルフォワード開始しました

「勢いに乗るっす」をリリースしてから既に半年以上が過ぎましたが、ようやく二作目がまとまりました。 

 EURUSDにて取引を行うEA、名前は「EuNA」です。

生い立ち

今回はEURUSD用のEAで、ベースは「勢いに乗るっす」ですがいくつか作ったEAのなかから相関性の低い２つのEAを合体させて作りました。複数のロジックを組み合わせる際に多数のロジックから相性の良い物をポートフォリオ化して合体させているEAは何度か見かけたことがありますが、EuNAの場合は個別にリリースしようと考えていた２本のEAを合成した物になります。

合わせてみたら、相関性もそれほど高くなくバックテストの結果もイイ感じに仕上がりました。

特徴としましては、アグレッシブにエントリーするロジックと若干慎重派のロジックの組み合わせになります。

それぞれのロジックは最初に2008~2018年末のTDSの変動スプレッドデータで最適化しており、2019年のバックテスト結果はWalk forward部分となります。

ロジックの概要

 EuNAは前作「勢いに乗るっす」のスピンオフEAですので、基本ロジックは勢いに乗るっすと同じで、トレンドフォロー型の長期順張り、短期逆張りですが、若干変更部分もあり、これにより、相関性が下がっております

メインロジック（Logic KR と命名）はアグレッシブにエントリーしますが、TP：９pipsと手堅く設定。

サブロジック（Logic SNA と命名）は慎重派ですが、ＴＰ：１１pipsと少し多めに取りに行きます。

どちらもStop Loss を 50pips と低めに設定しており、さらにEva modeも稼働しますので、平均のLossとしては、30pips位になっております。

バックテストの様子

取引回数がけっこう多めにできています。

アグレッシブなEAと慎重派のEAを、そのまま足してますので最大ポジションは「２」になります。２ポジの割にはMax DDを低めに抑えています。

Quant Analyzer でみてみると

大きなDD（-400pips超え）が、2007年、2010年、2011年、2015年に発生しております。平時は -100 ～ -200pips位のDDがちょこちょこありますが、数カ月でリカバーする感じです。
Stagnation期が2007年にありますが、300日未満と短めに収まっております。

 チャートで見ると不調気であった2007年も年間ではプラスに推移しており、連続マイナス月も最大３カ月です。