Let's Realにて新作EA、Lightningの販売を開始しました

EuNAのリリース準備をしつつ、新たにLet's RealでのEA出品を進めてきましたが、EuNAのリアル成績があと少しという所で足踏みしている間に、Let's Realでの販売の準備が整いましたので、こちらで詳細をご紹介します。

今回、Let's Realにて販売するEAですが、EuNAではなく、「Lightning」という名前のGBPUSD M5で動作するEAです。自分の環境にて今年の4月からリアルで稼働しておりまして、十分な成績を納めてきましたので今後も頑張ってくれると思います。  

Lightningの概要

 LightningはGBPUSD M5にて稼働するEAで、前作「勢いに乗るっす」のスピンオフEAです。基本ロジックは「勢いに乗るっす」と同じで、トレンドフォロー型の長期順張り、短期逆張りです。開発開始以来、培ってきたEva Mode、トレーリングストップ、に加えて手動でエントリー開始時間を制限する機能+指標発表時間フィルターも追加しております。

バックテストの様子

Let's Realでもバックテストはダウンロードできますが、こちらでも簡単にご紹介いたします。TDSを用いたリアルティックのバックテスト結果で、固定Lot0.1、スプレッドはDucascopyのリアルスプレッド、コミッションは加味されておりません。

良く見られるポイントをいくつかピックアップしますと、

テスト期間 ： 2003.5 ～ 2019.9.30 （直近までのテストです）

純益 ： 16899.62 （ドルベース）

最大ドローダウン ： 525.69

勝率 ： 78.82%

平均勝ちトレード ： 14.22

平均負けトレード ： -37.76

期待利益 ： 3.21

勝率が80%弱の高勝率型ですが、取引数も絞り過ぎることなく負けても早期にリカバーする感じで推移していきます。荒らぶれることの多いGBPUSDですが、最大DDを525.69に抑えております。

Quant Analyzer でみてみると

大きなDD（-400pips超え）が、2007年、2011年、2016年（最大DD-500pips越の年）に発生しております。平時でも -300pips越のDDが毎年のようにありますが、短期間でリカバーしその後に利益更新する感じです。

ちなみに、2016年の最大DDを記録した2月下旬ですが、2016年2月20日に当時のキャメロン首相がEU残留を問う国民投票を実施すると発表した直後ですので、大きなファンダメンタルニュースにやられた感じですね。ですが、実際に投票の行われた6月は小さめのダメージで回避し、その後、ぐ～んと伸びています。

Stagnation期が今年、2019年のつい最近まであり、リアル稼働を開始した時点が底だったようで、最近は回復基調で伸びております。2019年10月はBrexitの混乱で上下に振れることの多いGBPUSDですが、これまでの所、荒波を乗り越えて、利益を伸ばしております。

 Monthly Performanceを見ますと、年間でマイナスの年はありません。2008年前半に4カ月連続でマイナスの期間がありますが、この時のDDのトータルは-400pipsに至らず、その年の最終損益ではプラスに転じております。こちらは恐らく2007年８月のサブプライム住宅ローン問題以降、08年２月のノーザンロック銀行の一時国有化という金融危機に影響された時期だと思います。

直近では2019年5月に底を打って反転し、6月以降は上昇基調です。今後Brexitが決まると、ポンドは上昇か、下降か、どちらかに大きく動くのではないかと思います。 2016年の過去と同様になるかはわかりませんが、トレンドフォローEAとしては、動いた方向についていきますので、期待をしております。

最後になりますが、Let's Realの商品説明のページにも記載いたしましたが、このEAはデフォルト設定の場合は、ストップレベルがゼロのブローカーでのみ稼働可能です。XMやHotForex等、ストップレベルがゼロでないブローカーで使用する場合、設定の変更で可能になりますが、パフォーマンスが落ちますので、ご注意ください。