「Lightning」アップグレードのお知らせ

コロナの影響により、大きなドローダウンを受けてしまったLightningですが、今後、似たような状況の場合、少しでも被害が少なくなるように！を目標にアップグレードさせていただきます。
ですが、最小限にとどめようとすると、直近のデータを最適化に含む必要があり、そうするとどうしても長期テストとの整合性が難しかったのですが、被害が少なくなるような方向でのアップグレードとなります。

v2.0g 変更点

今回のアップグレードでの変更内容は下記の通りとなります

* パラメーターの調整を行いました。
* トレーリングストップの調整を行いました。
* エントリーの調整、内部ロジックによる撤退ロジックを追加いたしました。新撤退ロジックは常時Onとなります。
* トレーリングストップにてエラーが発生した場合、その時点で決済するロジックを追加いたしました。（トレーリングストップがエラーとなり、利確できずストップロスになってしまったという事象への対応となります。）
* Slippage スリッページをpoint単位での設定に変更しました。

v2.0g バックテストレポート

今回のアップグレードでは主にパラメーターの調整となります。 v1.1g と比べてどう変わったかを見ていきたいと思います。

[v1.0g - 前バージョン]

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[v2.0g - アップグレードバージョン]

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バックテスト結果の比較	v1.0g	v2.0g
純益（$） ⇒	13400.15	15310.01
PF ⇒	1.29	1.34
期待利益（$） ⇒	2.43	2.8
最大DD（$） ⇒	859.11	496.65
トレード数 ⇒	5513	5461
勝率 ⇒	78.31	75.59
平均獲得（$） ⇒	13.63	14.55
平均損失（$） ⇒	-37.99	-33.58
最大停滞期間（日）⇒	360	227