Invest US ～ Tradeviewのバックテストと運用Lot
前回に引き続き、バックテスト情報になります。
今回は、Tradeview ECN口座です。
Tradeview、個人的には好きなブローカーですが、若干癖がありますよね。
CFDに関しても、ちょっと癖があり、要調査でした。
S&P500とNASDAQの仕様が違う所がある
どういうことかと言いますと、
S&P500が小数点一桁で、NASDAQは小数点二桁。
そして、仕様を見ますと、他にも違いが・・・
* 最小Lot数はどちらも0.1Lotです
問題は、この違いがどう影響してくるかという所ですね。
「Invest US」
バックテスト
まずはS&P500から
【TradeviewでのS&P500バックテスト】
波形としては、同様なのですが、最大DD 715,201円！＠＠；
これは、大きすぎ！ ムリポ Lotは0.1です。
あ、でも、0.01Lotから始められれば1/10ですから、使えない事も無いですね。というか、使えますね。某EA Bankで口座を作ると最小Lot数が0.01Lotだったかと。これは後ほど議論したいと思います。
続いて、NASDAQ
【TradeviewでのNASDAQバックテスト】
さすがにNASDAQの方は最大DD 173,629円。0.1Lotでの運用です。
Titan Bladeと同じ感じですね。こちらは無理なく使えそうです。
運用Lotに付きまして
さて、ここまできて一点忘れておりましたが、Tradeviewでは数量（Lot）ステップが0.01Lotなのです！Axiory、TTCMももちろん0.01でしたが、最小Lot数が0.01Lotでしたので、普通なのですが、Tradeviewの場合、0.1Lot以降の刻み値が0.01Lotとなりますので、0.11Lot とか、0.16Lotという運用が可能になりますので小回りの利く運用が可能です。
そして、先ほどS&P500で話が出た、EA Bank口座を使いますと、0.01Lotから運用が可能となるのです。びっくりしました。
色々とイレギュラーな要素がありますので、運用Lotもパターンを少し増やして考えてみたいと思います。
バックテストからは0.1LotでS&P500：80万円（ざっくり）、NASDAQ：20万円程のDDが過去に経験されています。
例１：コロナショックを最大のDDと考え、同レベルのDDを耐える。
S&P500：最大DD80万円を含み損で耐えるわけですので、資産80万円あたり0.1Lotでの運用が可能、資産8万円あたり0.01Lotの調整が可能です。
NASDAQ：最大DD20万円を含み損で耐えるわけですので、資産20万円あたり0.1Lotでの運用が可能、資産2万円あたり0.01Lotの調整が可能です。
例１a：例１のEA Bank編
EA BankのTradeviewは最小Lotが0.01Lotですので、
S&P500を資産8万円あたり0.01Lot、NASDAQを資産2万円あたり0.01Lotで運用可能。
資産10万円でもそれぞれ0.01Lotずつの運用ができます。（ギリギリですが・・・）
例２：コロナショックを最大のDDと考えるが、資金に少し余裕を持たせる。
S&P500：資産160万円あたり0.1Lotでの運用で、DDの率としては半分になります。
NASDAQ：資産40万円あたり0.1Lotでの運用で、DDの率としては半分になります。
例３：コロナショックを最大のDDと考えるが、資産の10%をDDの限度とする。
S&P500：最大DDが8万円ですので、資産800万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。（かなりの資産が必要で、非現実的ですね）
NASDAQ：最大DD20万円ですので、資産200万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。
例２、例３についても、ロットステップは0.01Lot単位で可能です。
注）Invest USの場合のDDは実損ではなく、含み損ですので。そのあたりも考慮に入れて運用Lotを決めていただければと思います。
Tradeviewの仕様上の注意
※ S&P500のシンボルは「SPXｍ」、NASDAQのシンボルは「NDX」です。
※ S&P500は小数点一桁、NASDAQは小数点二桁 を採用しています。
※ 最小Lot数は0.1Lotです。（EA Bankでは0.01Lotが可能。xLeverageも恐らく可能かと）
※ 数量（Lot）ステップは0.01Lotです。
※ そして、配当は付きません。（最後に落ちがつきましたねｗ）
【運用例】
TradeviewでNASDAQが使い易かったので、実はNASDAQしか稼働しておらず、しかも販売のバージョンとは違うものを稼働したり、Lotを色々といじったりと実験してる関係上、例としてはあまり適切ではないのですが、今回、ブログを書いていてS&P500も稼働できそうですので、下のEA Bank口座でこれから稼働させてみたいと思います。生暖かい目で見守っていただければと思います （＾＾；
Tradeview EA Bank口座
ちなみに、EA Bankの口座を開設の際は
下記Linkをご利用いただけますととても嬉しいです。
今の所、私の方で運用しているのは以上となります。
