InvestUS

＜-- 2020年10月の記事です --＞

夏前から色々といじっておりました新しいEAもいい感じに利益を積み上げており、現在、販売開始に向けて準備中です！ ゴゴジャンの商品ページと被る部分が多いですが、ご了承ください。

今回のEAはこれまでのEAとは色々と違う部分がありますが、何といっても、

MT4で米国株インデックス投資！

という所が目玉となっております。

前々から何らかの形でS&P500を運用する事を考えておりましたが、なかなか取り組むことができなかったのですが、今回ようやくMT4を使って運用できるEAが出来上がりました。

CFDというカテゴリーになりますので、使えないブローカーもありますし、使えてもFXとは別口座になってしまうとか、更には最低Lot数がまちまちだったり、他の仕様も異なっていたりで、いったいどこのブローカーで使えるのか、稼働までの条件が若干厳しいし、販売には向かないか～～～

とも思ったのですが、逆に有利に使える所もあったので使えるブローカーで使うようにすればいいかな・・・

という、状況ですが、とりあえず、前進してみることにしました。

「Invest US」は、

MT4で稼働するEAで、CFDのS&P500とNASDAQで取引します。

米国株インデックス投資をイメージし、収益を上げる事を目標に作成したEAです。S&P500、NASDAQは米株インデックスの中でも長期にわたり上昇を続けており、今後も１０～１５％あたりの上下動を繰り返しながら上昇していくのではないかと考えております。

投資方針としては、「Buy and wait」で、Buy（買い）のみでエントリーし、利益確定までポジションをキープします。（デフォルトでは買値の1.5%増加をTPとしています。）

長期での運用ですが、一定の利益が上がった所で適宜利益確定し、運用益を確保していきます。

インデックスが下落した際は含み損を抱えますが、下落後に上昇の波動を確認し、下がった位置からの買いも行い、含み損を抱えながらも利益を狙います。（最大で１２ポジションまでエントリーします。）

長期での運用となりますので、ストップロスは敢えて設定せず、下落時は塩漬けします。（SLの設定はパラメーターにて変更可能です。）

個別株運用では銘柄選定が重要になりますが、S&P500、NASDAQはそれぞれ米国を代表する会社を選別したインデックスですので、安定した運用を見込んでおります。

 CFDとFXを同じ口座で運用できる場合は、資産の有効活用も可能ですが、レバレッジ等、運用Lotにはご注意ください。

また、複利機能（Money Management）も搭載しておりますので、確定した利益を再投資に充てる事も可能です。

注意：CFDは運用会社により仕様が大きく異なります。ご利用の前には必ずバックテストを行い、リスク、必要証拠金、運用Lot数等を確認してください。ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。

特徴

・S＆P500とNASDAQのCFD M5で動作するスイングEAです。
・長期にわたり上昇を続けているS&P500とNASDAQにて運用いたします。
・上昇波動を確認しエントリーします。勢いよく落ちていく状況でのエントリーは避けます。
・下落時は下落後に上昇の波動を確認し、最大12ポジションまでエントリーします。下落幅は内部設定となります。
・下落時の最終ポジションは、最高値ポジションから43%以上の下落にてエントリーされます。
・スプレッドには大きく左右されません
・利益確定（TP）は各ポジション毎となり、エントリー時の価格から一定割合の上昇時に利益確定します。（初期値1.5%）
・初期値ではストップロス（SL）は設定しておりませんので、TPで満了するか、手動で決済するまでポジションを持ち続けます。SLは設定にて変更可能です。
・SLはドル単位での指定となります。
・運用会社により、配当金の分配もあります。

バックテスト結果

2011.9からのバックテスト結果となります。
こちらはAxioryを使ったバックテストで、S&Pを0.01Lotでテストしたものです。

Quant Analyzerの分析結果ですが、含み損は反映されないのでつまらない画像に・・・
今年H1の急上昇はコロナ後の巻き返しによるものです。この直前に大きな含み損を抱えておりました。

利確の無い月は塩漬け状態になっている時期です。2011.09以降ですと最長で２カ月、収益無しの月がありましたが、定期的に収益を得ております。順調に株価が上昇した時期よりも、ある程度の波乱の起こった時期の方が収益が大きくなります。

 
制限事項

※ CFDが使用できない運用会社も少なくありません。CFDの取引が可能で、SP500、NASDAQの取扱いのある運用会社のみ利用可能です。

※ 小数点桁数が、一桁、若しくは二桁の運用会社でのみ稼働可能です。

※ 利用可能シンボル： 下記の文字列で始まるシンボル。 

【S&P500】 ・SP ・US5 

【NASDAQ】 ・NDX ・NSDQ ・US1 ・NAS ・UT1   

. 記載がない場合は、運用会社のシンボルをご確認の上、お問い合わせ下さい。 
※ 稼働確認済みのブローカー
・Axiory、TTCM、Titan、 Tradeview、Oanda、EZインベスト
注）Oanda、EZインベストメント、TradeviewのS&P500 は最小Lot数等のブローカー仕様の都合で多額の資産が必要になります。

※ 証拠金通貨が日本円（JPY）の口座のみ利用可能です。

※ 小数点桁数により、スプレッドの値の桁も変わってきますのでご注意ください。

※ 運用会社により仕様が大きくとなりますので、小数点桁数、最小取引数、数量ステップ、ティックバリュー、ティックサイズ等、ご確認ください。

使いやすそうなブローカー

個人的な感想ですが、１００万円位の資金で運用される方が多いのではないかと思っております。１００万円で運用する場合、現在の所、下記のブローカーですと安定して運用できるのではないかと考えております。

■ Axiory、TTCM （S&P500、NASDAQ）

 . 最小Lotが0.01から運用可能です。また、FXと同じ口座で運用です。

■ Titan （S&P500、NASDAQ）

 . 最小Lotは0.1からの運用になりますが、tickvalueの関係でAxiory、TTCMより少額資産での運用が可能です。

■ Tradeview ECN（NASDAQ）

. 最小Lotは0.1からの運用になりますが、NASDAQはtickvalueの関係でAxiory、TTCMより少額資産での運用が可能です。S&P500は残念ですが、１００万円では資金不足になってしまいます。また、Standard口座、若しくは、EA Bankの口座ですと0.01Lotから運用可能ですので、一桁すくない資金での運用が可能です。FXと同じ口座で運用です。

次回以降のブログにてブローカー毎のバックテストを見ていきたいと思います。

取引イメージ

2018年8月から、2019年10月までのSP500の取引イメージとなります。

日足での表示となりますが、下落時も買いで入り、上昇時に利益を確定していきます。

 

リスク事項 

本EAには下記のような既知のリスクが存在しており、また、未知のリスクもありますので、  運用に際してはご注意ください。  

※ 運用会社リスク 
・CFDは未だ新しい商品で、利用可能な運用会社も多くなく、運用会社が突然仕様を変更する場合があります。   
例： 運用会社が最小取引数を0.01Lotから１Lotに突然変更した等

※ マーケットリスク 
・株はリスク資産で、CFDも同様となります。無理のない運用をお願いします。
・SP500、NASDAQがおおきな値下がりとなり、回復しない。 
・証拠金を超えるロスが発生し、ロスカットにてポジションがクローズされた。
   ⇒ 十分な資金をご用意の上、ご利用ください。

※ オペレーショナルリスク
・Lot数を一桁間違えてしまった。
・証拠金に対して大きすぎるLotにて運用してしまった。
・運用会社の仕様を十分に確認せず、大きなLotで運用してしまった。
・MT4が不具合を起こし、問題が起きた。