Real Money Trade-FX MT4 EA 研究

MT4でEAを稼動しFX投資する研究をしています

EA Bank向け「勢いに乗るっす」v1.34e TDS変動スプレッド バックテスト結果

EA Bank向け「勢いに乗るっす」v1.34e TDS変動スプレッド バックテスト結果

EA Bank向けの 「勢いに乗るっす」ですが、v1.34eへアップグレードいたしました。

今回のアップグレードですが、EA Bankの紹介ページにも記載いたしました通り、

・週末決済が金曜サーバー時間22時であったのを週末決済なしか時間指定可能に変更
・初期設定では週末決済なし
・SL、TP、トレーリングストップのパラメーターを若干変更

という変更になります。

週跨ぎに付きましては、金曜日の夜にすべて決済して週末は気楽に過ごされる方が(自分も含めて)多いかと思いますが、統計的には週をまたいだ方がトータルでの成績は良かったりします。

好みではありますが、初期値では週末決済を行わず、持越しする設定にいたしました。お手数ではありますが、週末決済をご希望の場合には、設定項目のWeekend_Closeにお好みのサーバー時間を記入いただいて、運用していただきますようお願いいたします。

 

さて、v1.34eですが、EA Bankではスプレッドを指定された数値でのバックテストを提出するように求められております。 EURUSDの場合は15ポイントです。ですが、せっかくTDSを使っておりますので、TDSの変動スプレッドのバックテスト結果もEA Bankの紹介ページに張り付けてみたところ、画像がボケボケで、、、orz

全然見れませんでしたので、別途、こちらでご紹介させていただきます。

 

TDSの変動スプレッド での バックテスト結果

こちらでは、比較しやすいようにLotを0.1、ドルベース、期間は 2003.5から、2019.6.30に合わせました。

 

まずは、これまでの v1.33eです。

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続いて、v1.34eです。

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エントリー部分はまったくいじっておらず、週末決済とSL、TPのエグジット部分のみの変更で、PF、最大DDは若干悪化しておりますが純益が40%以上アップしております。

 

違いを簡単にまとめました。

  v1.33e v1.34e
純益 6,159.64 8,808.19
PF 1.53 1.38
期待利益 1.85 2.49
最大 DD 291.23 328.01
勝率 88.95% 83.31%
平均勝ち 6.00 10.92
平均負け -30.13 -39.60
総取引数 3335 3540

 

 

さて、あとは、TradeViewのフォワードで良い結果が出ることを願います。

 

 

新作EA、EuNA リアルフォワード開始しました

「勢いに乗るっす」をリリースしてから既に半年以上が過ぎましたが、ようやく二作目がまとまりました。 

 EURUSDにて取引を行うEA、名前は「EuNA」です。

生い立ち

今回はEURUSD用のEAで、ベースは「勢いに乗るっす」ですがいくつか作ったEAのなかから相関性の低い2つのEAを合体させて作りました。複数のロジックを組み合わせる際に多数のロジックから相性の良い物をポートフォリオ化して合体させているEAは何度か見かけたことがありますが、EuNAの場合は個別にリリースしようと考えていた2本のEAを合成した物になります。

合わせてみたら、相関性もそれほど高くなくバックテストの結果もイイ感じに仕上がりました。

特徴としましては、アグレッシブにエントリーするロジックと若干慎重派のロジックの組み合わせになります。

それぞれのロジックは最初に2008~2018年末のTDSの変動スプレッドデータで最適化しており、2019年のバックテスト結果はWalk forward部分となります。

 

ロジックの概要

 EuNAは前作「勢いに乗るっす」のスピンオフEAですので、基本ロジックは勢いに乗るっすと同じで、トレンドフォロー型の長期順張り、短期逆張りですが、若干変更部分もあり、これにより、相関性が下がっております

メインロジック(Logic KR と命名)はアグレッシブにエントリーしますが、TP:9pipsと手堅く設定。

サブロジック(Logic SNA と命名)は慎重派ですが、TP:11pipsと少し多めに取りに行きます。

どちらもStop Loss を 50pips と低めに設定しており、さらにEva modeも稼働しますので、平均のLossとしては、30pips位になっております。

 

 

バックテストの様子

 

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取引回数がけっこう多めにできています。

アグレッシブなEAと慎重派のEAを、そのまま足してますので最大ポジションは「2」になります。2ポジの割にはMax DDを低めに抑えています。

 

Quant Analyzer でみてみると

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大きなDD(-400pips超え)が、2007年、2010年、2011年、2015年に発生しております。平時は -100 ~ -200pips位のDDがちょこちょこありますが、数カ月でリカバーする感じです。
Stagnation期が2007年にありますが、300日未満と短めに収まっております。

 

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 チャートで見ると不調気であった2007年も年間ではプラスに推移しており、連続マイナス月も最大3カ月です。

 

また、7/22より TitanBlade と XM Zero口座にてリアルフォワードを開始いたしましたので、またご報告いたします。

 

 

 

 

「勢いに乗るっす」 v1.34g アップグレード

「勢いに乗るっす」ですが、ゴゴジャン向けバージョンをv1.34gにアップグレードいたしました。

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v1.34g 変更点

今回のアップグレードですが、週末決済の部分をメインに変更させていただきました。

具体的には、これまで金曜日、サーバー時間22時にすべてのポジションを決済する仕組みでしたが、これを時間指定できるように変更いたしました。

これにより、好みの時間で金曜日の夜にポジションクローズできるだけでなく、時間の指定を24時以降にしますとポジションをクローズすることなく、週末持越しの設定も可能となりました。

週末持越しに付きましては、月曜日に大きく相場が変わったりする可能性もあり好みが分かれる所ですが、どちらにも対応できるようになりました。

また金曜日の夜は指標等もありますので、使用の時間にエントリーを行わなくする設定はそのまま残しております。

 

注意点

ご注意いただきたいのは、エントリー制御の時間と週末クローズの時間が近すぎますと、エントリー後すぐにクローズという事になりますので、この点はご留意ください。

 

v1.34g バックテスト レポート

v1.34gのバックテストのレポートですが、ロジックの変更はありませんので、大きく変わりませんが、GBPUSDに付きましてはTPを15に変更しましたのでその分、上向いております。

 

[USDJPY]

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[EURUSD]

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[GBPUSD]

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また、イカさんの、Ikapackをご利用のばあいですが、以前のバージョンでそのままご利用いただくか、v1.34gをご利用の場合は、 セットファイルを読み込ませた後に「Weekend_Close」を「22」に変更していただきますと Ikapack と同じ設定になります。

 

では、よろしくお願いいたします。

 

 

2019年 H1 終了~

2019年 H1 を振り返って

 

フラッシュクラッシュから始まった2019年。時代も平成から令和に。
そして、自分自身にも色々な出会い、気づき、そして、進化・変化がありました。

この半年、運用成績はどうだったか、振り返ってみたいと思います。

 

 まずは、損益チャート2018.12 から 2019.06末まで。

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2018.12 ~ 2019.06

フラッシュクラッシュで大痛手を受けましたが、一月中にはリカバーしたかと思えば、また落とされるという、一進一退。その後、3月からは上場してきましたが、6月はほぼ動かず見たいな感じでした。

 

ここからはチラウラになります・・・

フラッシュクラッシュを受けまして、昨年から継続してきたEAの整理を更に進めて、3月くらいにはポートフォリオが随分とすっきりしたな~という感じがしておりました。

 

そして、丁度そのころ、イカさんが「勢いに乗るっす」のパラメーター設定をいじってくださり、パワーアップ! 当時はあまり変更できる箇所のないEAでしたが、にも関わらずEAをパワーアップできるというイカさんパワーにはびっくりしました。

 

その後、Evaモードを作りつつ、自分のPCを新作! 最終的にはWindows Server 2016で作ったのですが、すごい安定していて正解だったと思います。

 

Evaモード搭載後、イカさんによる4つの「勢いに乗るっす」バージョンを作っていただき、それぞれがいい動きをしてくれています。

 

イカさんの影響はこれにとどまらず、TDSを教えていただいた事で、EA開発にスピード感が出てくるようになりました。ちょっと高価なので、購入をためらいましたが今となっては必要不可欠なツールとなっています。

 

さて、チラウラはこのへんにして、個別EAの成績を見てみましょう。

今回はH1の集計との事で、今年前半の獲得pips順に並べてあります。

 

EA名称 通貨 稼動開始 メモ 2019-06 2019
合計
Pips_miner_EA GBPUSD 15 2018-07 P2 146.2 977.3
勢いに乗るっす EURUSD 5 2019-03 Ika-eurostar 109.7 257.4
BravePointGetterEURUSD EURUSD 15 2018-07 P1 TP14 30.6 198.9
EA_final_max_w_mix GBPUSD 15 2018-07 No trend -100.0 192.4
異国のVictory GBPUSD 5 2018-03   105.9 172.4
Pips_miner_EA GBPUSD 15 2019-04 P1 12.8 157.0
異国のVictory EURUSD 5 2018-03 4/29~ v3 23.8 118.9
Ikioi v1.52i GBPUSD 5 2019-05   181 116.7
EA-HANA-Dev.Edition USDCHF H1 2019-05 Hana-Yuika 124.4 101.6
勢いに乗るっす GBPUSD 5 2019-03 Ikapon 63.6 93.7
EA-HANA-Dev.Edition AUDUSD H1 2019-05 Hana-Aika 75.8 90.5
上がり3ハロン USDJPY 2018-06   10.2 75.0
EA-HANA-Dev.Edition EURUSD H1 2019-05 Hana-Thanks E -2.6 65.1
Ikioi v1.43i GBPUSD 5 2019-04   208.0 64.9
EA-HANA-Dev.Edition USDJPY H1 2019-05 Hana-Thanks J 23.8 54.2
異国のVictory USDJPY 5 2018-03 4/29~ v3 22.2 54.0
Ikioi v1.47i GBPUSD 5 2019-05   104.0 53.7
Ikioi v1.43i EURUSD 5 2019-04   11.6 49.3
MultiLogicShot_EA EURUSD 5 2018-05   -71.5 48.9
StablePointGetterUSDJPY USDJPY 15 2018-05   -48.5 45.9
Ikioi v1.52i USDJPY 5 2019-05   36.3 40.2
Ikioi v1.47i EURUSD 5 2019-05   22.0 39.5
勢いに乗るっす GBPUSD 5 2019-06 v1.32g TL 33.8 33.8
EA-HANA-Dev.Edition EURUSD H1 2019-05 Hana-Eika 7.6 24.8
Ikioi v1.47i USDJPY 5 2019-05   37.4 21.8
MultiLogicShot_EA USDJPY 5 2018-05   107.5 -6.4
勢いに乗るっす EURUSD 5 2019-06 v1.32g TL -7.4 -7.4
Ikioi v1.43i USDJPY 5 2019-04   -42.6 -10.6
Angel Heart Lono USDJPY 15 2018-02 Ika basic 56.6 -17.5
White Bear Z USDJPY USDJPY 5 2018-05   14.1 -20.6
勢いに乗るっす USDJPY 5 2019-06 v1.32g TL -33.7 -33.7
勢いに乗るっす USDJPY 5 2019-03 Ikaro -26.2 -36.4
BravePointGetterEURUSD EURUSD 15 2019-05 P3 改 -56.6 -39.7
InstaFX EURUSD 15 2019-06   -68.8 -113.2
P.B.System USDJPY 5 2019-01   -72.2 -171.1
一本勝ち USDJPY 5 2018-07 Can M5 32.3 -227.9
勢いに乗るっす USDJPY 5 2019-03 Ika-godzilla -59.6 -308.3

 

さて、開始時期がまちまちですし、パラメーター設定をいじって独自Paraで動いているEAもありますので、単純に比較はできないかもしれませんが、上位3EAは下記の通りです。

注: MLSは分割決済の都合上、6分割して再計算後のpips集計です。 InstaFXは途中から復帰しましたので、良かった時期が抜けています(ごめんなさい🙇)

 

1位

Pips Miner

他のEAを大きく引き離してダントツの成績。ちなみに、ウチでは2ポジの設定です。週間成績でも上位にいることが多いですが、こうして長期で見ると凄さが際立ちますね。

最近になって、1ポジ設定も同時稼働していますが、こちらも悪くないようです。

 

2位

勢いに乗るっす ~ Ika eurostar

イカさんのパラメータ設定版、Ika eurostar。 なんか、バックテストより結果が良いのではないかと思います。一見するとコツドカタイプかな~とも見えるのですが、ドカがなく、コテッ 程度なので、順調な右肩上がりになっています。

 

3位

Brave Point Getter EURUSD

TP と SL が固定で、どちらかで決済というEAですが、なかなか優秀な成績でH1を通過。実は、若干不安な部分がありますが、これまでの所は順調です。 そして、独自パラメーター版も同時稼働始めました。今のところはマイナスなんですが、どうなるか、楽しみです。 

 

他、注目のEA達

HANAちゃんず

今話題のEA Hana Dev Kitです。パラメーター設定をいじることで独自設定で稼働できます。 ウチで稼働しているのはイカさんところの娘さんたちと、Tks EURUSDとUSDJPYです。 トータル5設定で開始したのは5月すが、順調に滑り出しています。これからの注目EAです。

 

異国のVictory

ウチでは、メジャーな3通貨ペアのみのかどうですが、GBPUSDとEURUSDの2つはなかなか優秀なな成績を収めてくれました。 ちなみに、GBPUSDは旧バージョンでのかどうです。こちらもこれから注目のEAです。

 

自作EA達

Ikioiで始まるEA達ですが、現在リアルフォワード中の自作EAになります。安定的に走るようなら、販売しようかと思います。全般的に、2019H1は GBPUSDが良かったような気がしますね。 ブレグジットの話題が下火になってる今がチャンスかも。

 

では、これからもよろしくお願いします。

 

 

「勢いに乗るっす」トレーリングストップ XMの場合

「勢いに乗るっす」トレーリングストップ XMの場合

 

ストップレベルが他のブローカーと比べると、高めの設定になって居ますので、他のブローカーと同じ設定ですとトレーリングが発動せず、そのままTPまで頑張るか、TPまで届かない場合には、下に落ちてしまう場合もあります。

 

ウチでもXMを使っていますので、XMのストップレベルで稼働する場合にはどうなるか、やってみました。

 

ちなみに、XMのストップレベルは、(ポイントです)

USDJPY  : 40

EURUSD : 40

GBPUSD : 52

となっております。

 

今回、TDSにあるストップレベル という項目にそれぞれの通貨ペアのストップレベルの値を入れて、テストしました。

(いや~、べんりですね~)

 

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さて、今回は画像メインです。

 

 

USDJPY

Before (v1.30g)

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After (v1.33g)

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USDJPY ですが、ストップレベル ゼロ と比べると若干パフォーマンスが落ちますが、トレーリングストップ無しよりは、性能アップしていると思います。

 https://www.mediafire.com/file/7n8n1mkvfs2n5qc/Ikioi_v1.33g_TL_USDJPY_XM_2019.06.12.set/file

 

 

EURUSD

Before (v1.30g)

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After (v1.33g)

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EURUSDはもう少し調整してみたい! が、今の所、これがベストでしょうか。やはり、1.30gよりは良いのですが、ストップレベル ゼロには追い付けません。

 https://www.mediafire.com/file/lcdll6ecj4u0hjx/Ikioi_v1.33g_TL_EURUSD_XM_2019.06.13.set/file

 

 

 

GBPUSD

Before (v1.30g)

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After (v1.33g)

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GBPUSDも、やはり、1.30gよりは良いのですが、ストップレベル ゼロには追い付けません。

 https://www.mediafire.com/file/mpugd05bamb9ar5/Ikioi_v1.33g_TL_GBPUSD_XM_2019.06.13.set/file

 

バックテストを行った上、ご利用くださいませ。

 

 

勢いに乗るっす v1.32g 用 セットファイル

各通貨ペアにて使用した設定ですが、ご興味がありましたら、セットファイルをこちらにてダウンロードして頂いてご利用いただけます。


www.mediafire.com


www.mediafire.com


www.mediafire.com

「勢いに乗るっす」トレーリングストップ GBPUSD編

「勢いに乗るっす」トレーリングストップ 

 

最後ははGBPUSDです。

他の通貨ペアと同様、現行バージョン v1.30g と トレーリングストップを使った v1.32gをBefore / After にて。

 

 

Before

 

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After

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純益アップ、PFアップ、Max DD ダウン、なだらかな収益曲線と、順当な進化を遂げていると思います。

GBPUSDでは、Max DDを抑えるのが難しく、このレベルのMax DDだと運用しやすいのではないかと思います。

 

新旧バージョン比較 ↓↓

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赤が新バージョンですが、旧バージョンと似たような波形ですが、微妙に収益が増えています。 相関性が高いので、同時稼働は難しいと思いますが、同時稼働でもMax DD pipsが600pips以下でした。

 

 

次に、月次の成績ですが、残念ながら、年単位でみますと、マイナスの都市がはっせいしております。

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最後に、新旧バージョンの相関性です。

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やはり、v1.30g とv1.32g は相関がかなり高いですね。 IkaponとはScal vs Dayトレという差がありますので、相関は低くなりますので、こちらは同時稼働でも問題ないレベルだと思います。

 

という事で、無事に3通貨ペア全てがより良い物に進化できたと思います。

近日中にアップグレードいたしますので、今しばらくお待ちください。