Invest USのパフォーマンスって、どうなの？
Invest USのパフォーマンスって、どうなの？
Invest USをリリースしてから、早いもので１年が過ぎました。この一年はコロナショックからの回復の一年だったと思います。 その間、米国は大統領選があり、ワクチン接種が開始され、徐々に経済活動も戻ってきました。
その戻りを予測するように、S&P500やNASDAQと言った米株インデックスもすごい勢いで上昇してきました。
さて、今日はInvest USが本家であるS&P500のパフォーマンスと比べてどうなのかを比較検証してみたいと思います。
比較条件
S&P500の直近最高値、2021.9.3 の $4551.45からさかのぼって計測。
計測期間は2021.9.3から1年、3年、5年。S&P500を1年前、3年前、5年前に買ったとして、そのまま2021.9.3まで保持していた場合の収益と、Invest USにて運用して得られる収益を比較します。
仕様データはExness Pro口座のMT4、S&P500のデータ
ヒストリカルデータデータはDukascopy のtickデータ、TDSを使用。
バックテストの際の初期証拠金はS&P500の開始価格に（$1=113.5）とした￥価格を使用、Lot数に関しては初期証拠金に対して、コロナショック時に破綻しないレベルでのLot数に調整してバックテスト。
3年前、5年前と長期になるとS&P500の価格自体が低いので、かなりタフなテストになりそうです。
では、早速、始めて見たいと思います！
期間1年、 2020.9.4 ～ 2021.9.3
概ね、Invest USをリリースしてから期間ですね。コロナショックの後のリカバリー局面で、この一年は大きく上下しながらもすごい勢いで上昇した一年だったと思います。
S&P500の成績
2020.9.4 Open $3458.50 ⇒ $4551.45 ですので、
$1092.95の収益ですので、円ですと¥124,049.83になります。（$1=113.5使用）
Invest USの成績
一方のInvest USですが、バックテストからの収益になります。
初期証拠金：¥380,000 （S&P500の開始価格に合わせて設定）
期間：2020.9.4 ～ 2021.9.3
0.44Lot固定、他はデフォルトにて運用です。
最終残高が、¥529,521.06。収益は、¥149,521.06
若干ではありますが、S&P500を上回っております！こちらの試算では配当とか手数料とかの細かい所までは計算に含んではいませんが、今回試算に使ったExnessのPro口座は手数料、スワップが無料の口座になります。
さて、上記の資産は固定Lotでの運用ですが、複利を利用するともっと収益を上げることができます。
複利の方法としましては、パラメーター設定にて、MM使用をtrueにして、
証拠金 8500円あたり、0.01Lotにて運用。他はデフォルトで可能です。
最終残高が、¥564,305.42。収益は、¥184,305.42
と、S&P500の約1.5倍の収益が期待できます！
期間３年と５年は？！
では、3年と5年ではどうでしょうか。
3年ですと、 2018.9.4 ～ 2021.9.3、5年では2016.9.4 ～ 2021.9.3という期間になります。
期間３年、S&P500の成績
2018.9.4 Open $2906.67 ⇒ $4551.45 ですので、 $1644.78。 円換算で、
¥180,925.8になります。（$1=113.5使用）
期間３年、Invest USの成績
初期証拠金：¥380,000 、0.37Lot固定、他はデフォルトで、
最終残高が、¥615,878.62。収益は、¥296,776.12
複利の場合は、
最終残高が、¥804,090.23。収益は、¥485,090.23
期間５年、S&P500の成績
2018.9.4 Open $2182.87 ⇒ $4551.45 ですので、 $2368.58。 円換算で、
¥268,833.83になります。（$1=113.5使用）
期間５年、Invest USの成績
初期証拠金：¥240,000 、0.28Lot固定、他はデフォルトで、
最終残高が、¥527,191.64。収益は、¥287,191.64
複利の場合は、
最終残高が、¥785,309.21。収益は、¥545,309.21
という感じで、いずれのケースでもInvest USはS&P500のパフォーマンスを上回る事が出来ました！
固定Lotですと、上回る率は少なめですが、複利のパワーは凄いですね！
複利機能を使わないまでも、ある程度収益が上がってきたらLot Upして運用してあげるとより良い収益を上げてくれると思います。
最後に比較一覧表！
「Invest US」
ご利用、お待ちしております！
2021/9月27 ～ 10/9日 を振り返る
先週はお休みしてしまいましたので、9/27からの振り返りになります。
米国の債務上限問題、インフレ懸念、雇用統計などいくつかの懸念材料もありますが、マーケットは地道に消化してきているようですね。
米株はまだ下目線ですが、ある程度の戻りもあり、懸念材料が払しょくされればまた上がってくるのではないかと見ております。
とは言え、テーパリングそして、その先には利上げがありますのでこれまでのペースとは違う感じの動きになるのでしょうね。
販売中のFXのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。
「勢いに乗るっす」
「Lightning」
「Invest US」
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では、来週も頑張りましょう！
アップグレードのお知らせ～出猩々、SpringMaple
ご利用いただいております、出猩々とSpringMapleですが、v1.1へとアップグレードさせていただきます。
変更点はマイナーチェンジとなりますが、
1) EntryOn が全てのエントリーに影響する所を、NewEntryと項目変更し、新規ポジションのみに影響する変更になります。
2) Init処理時のエラー処理を若干変更いたしました。エラー発生時はエラーメッセージを残して、強制終了します。
変更をご利用の方は、ダウンロードリンクを送付させていただきますので、Twitter DM、若しくは、メール（tryemmyu@gmail.com）にてご連絡ください！
よろしくお願いいたします。
SpringMapleは専用の画像を容易してませんでした ＞＜；
2021/9月20 ～ 25日 を振り返る
9/20日からの週になります。
今週は中国恒大の債務問題でリスクオフ、が、その後は大きく荒れることなく、中国当局のフォローもあり、リスクオフムードも後退していきましたね。
さて、同じパターンで続けてきたブログですが、マンネリ化してつまらなくなってきたので、趣向を変えようと思ったのですが、さて、どうするか・・・
なんだかいいアイデアが浮かびませぬ。
という事で、集計方法を取り敢えずシンプルに表形式で作ってみたけど、EA数も少ないし、つまらないですね～。 苦悩はつづく・・・
所で、昔書いた記事ですが、米国はテーパリングに向けて動き出してますが、日本は相変わらず足踏み状態。外国のインフレが輸入品に影響して、その分日本の物価も若干上がってきている気がしますが、基本的な経済は上手く回っていませんよね。
最近では日本円を持っている事が貧乏への道筋・・・という話ですよね。
外資系で長年働いてきて、プロダクトの日本円での値決めとかやってた立場としては本当に身に沁みます。日本で生活する以上、日本円を持ってないと困りますが、資産として持つにはやはり、不安です。投資するにしても、 米国株インデックスが一番王道ですね。
テーパリングで株価が下がるという話もありますね。もちろん下がる場面もあるでしょうが、一時的に下がってもまた上がってくる。 というのが投資の王道と言われる所以ではないでしょうか。
実をいうとInvest USはひたすら上がっていくここ最近の相場より、5~10%程度の下落を乗り越えながら上昇していく相場が一番得意ですので、これからが楽しみです。
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2021/9月13 ～ 18日 を振り返る
9/13日からの週になります。
今週はドルが下がって上がってと、不安定だった感じですね。
米株指数、19日説が当たってるのか、来週が楽しみです。
あ、ちなみに来週はFOMCがありま～す。
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FX EAは合計で(+46.7pips) 。勢いユロルが稼いでくれたのでプラスにて終了しました。
個別のEAの成績ですが
勢いに乗るっす！は３通貨ペアあわせて(+57.5pips)。ユロルが頑張ってくれました。
Lightning は（-10.8pips）
こちらは若干負け ＞＜；
最後に、「Invest US」
今週は２ポジの利確。9月6，7日位から徐々に下向きになってる感じ。ここ半年くらい19日にボトムになっているという観測があるようですので、来週から盛り返すかな？
期待しております。
「Invest US」
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では、来週も頑張りましょう！
2021/9月6 ～ 11日 を振り返る
9/6日からの週になります。
週の前半と後半で風向きが異なる週でした。国内は総裁選の話が連日取り上げられています。
米株指数は月曜日が一番高くて、その後は下落という感じでした。
販売中のFXのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。
FX EAは合計で(-62.5pips) 。トレンド系のEAとしては途中で方向性が変わるような値動きにはとても弱いです。先週は方向性がありましたが、今週は厳しかったですね。
個別のEAの成績ですが
勢いに乗るっす！は３通貨ペアあわせて(-62.8pips)。ドル円が大きく負けました。ユロルが多少頑張りましたが、追い付いてません。
Lightning は（+0.3pips）
pipsは一応プラスですが、手数料負けですね ＞＜；
最後に、「Invest US」
今週利確ゼロ。週初高くて、その後は下落していたので仕方ないでしょう。下落自体はSP500もNASDAQも最高値から2%位の下げですので、大きな下げにはなっていません。
「Invest US」
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では、来週も頑張りましょう！
SpringMaple
SpringMaple 概要
Invest US、FocusNに続きまして、米国株インデックスCFDを使ったMT4 EAを作成いたしました。名前はSpringMaple。 日本語にしますと「春もみじ」って事なのですが、ナンピンマーチンを使ったEAですので、出猩々の系列でもある事から、英語での春もみじという命名に。また、Invest US、FocusNでの経験と出猩々EAでのナンピンマーチン開発を踏まえ、ベストミックスを目指しました。
特徴
SpringMapleは、下げ相場にBuy（買い）のみでエントリー、更に下がれば買い増し、下がった後の反発時に、設定された利益確定値にてポジションをクローズします。
Invest US、FocusNとは異なり、一定レベルの反発にてポジションをクローズしますので、含み損の期間が若干みじかくなります。
とは言え、下げ相場でのエントリーですので長期含み損になる期間もある程度ありますが、Exnessでは、インデックスのスワップがゼロとなっており、長期塩漬けでもスワップ負けの心配がありません。
MT4 EAですので、CFDとFXを同じ口座での運用が可能で、資産を有効に活用でき、Invest US、FocusN、出猩々との共存・同時稼働が可能です。（レバレッジ等、運用Lotにはご注意ください）
ナンピンマーチン手法を使ったEAで、一定レンジ内で上下する相場が得意ですが、相場が大きく動いた場合には、ポジションの損益を勘案し古いポジションを損切りする事で大きなロスを避ける仕組みになっております。
S&P500、NASDAQは米株インデックスの中でも長期にわたり上昇を続けており、
今後も１０～１５％あたりの上下動を繰り返しながら上昇していくのではないかと考えており、このマーケットに買いのみのナンピンマーチンはとても良いコンビネーションだと思います。
稼働環境
通貨ペア： NASDAQ、S&P500
最大ポジション： 20、変更可能
時間足： M5（推奨。変更可能）
両建て： なし、買いのみ
変更可能項目： エントリーOn/Off、初期Lot、TP、ナンピン幅、マーチン倍率、最大ポジ数等
バックテスト
バックテストは初期証拠金10万円、固定Lot 0.01 での稼働です。
NASDAQ
バックテストでは初期Lot0.01あたり、MaxDD（含み損）12,654円で安定してます。ですので、初期証拠金10万円ですと、0.05～0.07Lotあたりでの運用でしょうか。安全重視であれば、これよりも少なく、リスクを取りに行くのであれば多く、という具合に調整してご利用ください。
S&P500
バックテストでは初期Lot0.01あたり、MaxDD（含み損）7,365円で安定してます。ですので、初期証拠金10万円ですと、0.08～0.13Lotあたりでの運用でしょうか。安全重視であれば、これよりも少なく、リスクを取りに行くのであれば多く、という具合に調整してご利用ください。S&P500での運用では、TPを大きめに取っていますので、取引数がNASDAQの半分ほどに減っております。
雑感
2021年7月中旬からExnessでリアル運用を始めたのですが、相場が上昇中ですのでエントリーが少ないのと、TP値まで届かずに下がってしまうケースも見受けられます。基本的に放置運用主義なのですが、朝起きて大きめの含み益が出ているようであれば、Closeして利益確定もアリだと思いました。もちろん、その後、上がる場合もありますので、神の手を入れる時は、相場と運用者の心持を相談の上、ご判断ください。
下記のリアルフォワードでは、Invest US、FocusNと同居する形で運用しています。現状、大きな下落局面ではありませんが、同時稼働する場合、証拠金が足りなくならないようにご注意ください。
リアルフォワード状況
EAがいくつか動いていますので、SpringMapleを選んでご覧ください。
Exness Pro口座
ExnessZero口座
最後に
出猩々はナンピンマーチンEAですので、常に破綻の危険が伴いますので、ご利用は余剰資金で、無くなっても良い覚悟でお願いします。
ご利用にあたって
■ こちらのEA はこちらのHP経由でExness口座を開設していただいた方に口座縛りにてご提供させていただきます。
注） Exnessでは US500、USTEC共に x100 の付いたシンボルがありますが、契約サイズが通常の100倍となり、大ボリュームでの取引となりますので、ご注意ください。
また、Standard口座の円建て口座の場合、インデックスの取り扱いがありませんので、円建ての場合は、Pro口座、Zero口座、Raw Spread口座をご選択下さい。
Exnessの口座開設は下記リンクよりどうぞ！
