Invest USのパフォーマンスって、どうなの？

Invest USをリリースしてから、早いもので１年が過ぎました。この一年はコロナショックからの回復の一年だったと思います。その間、米国は大統領選があり、ワクチン接種が開始され、徐々に経済活動も戻ってきました。
その戻りを予測するように、S&P500やNASDAQと言った米株インデックスもすごい勢いで上昇してきました。

さて、今日はInvest USが本家であるS&P500のパフォーマンスと比べてどうなのかを比較検証してみたいと思います。

比較条件

S&P500の直近最高値、2021.9.3 の $4551.45からさかのぼって計測。

計測期間は2021.9.3から1年、3年、5年。S&P500を1年前、3年前、5年前に買ったとして、そのまま2021.9.3まで保持していた場合の収益と、Invest USにて運用して得られる収益を比較します。

仕様データはExness Pro口座のMT4、S&P500のデータ
ヒストリカルデータデータはDukascopy のtickデータ、TDSを使用。

バックテストの際の初期証拠金はS&P500の開始価格に（$1=113.5）とした￥価格を使用、Lot数に関しては初期証拠金に対して、コロナショック時に破綻しないレベルでのLot数に調整してバックテスト。
3年前、5年前と長期になるとS&P500の価格自体が低いので、かなりタフなテストになりそうです。

では、早速、始めて見たいと思います！

期間1年、 2020.9.4 ～ 2021.9.3

概ね、Invest USをリリースしてから期間ですね。コロナショックの後のリカバリー局面で、この一年は大きく上下しながらもすごい勢いで上昇した一年だったと思います。

S&P500の成績

2020.9.4 Open $3458.50 ⇒ $4551.45 ですので、
$1092.95の収益ですので、円ですと¥124,049.83になります。（$1=113.5使用）

Invest USの成績

一方のInvest USですが、バックテストからの収益になります。
初期証拠金：¥380,000 （S&P500の開始価格に合わせて設定）
期間：2020.9.4 ～ 2021.9.3
0.44Lot固定、他はデフォルトにて運用です。

最終残高が、¥529,521.06。収益は、¥149,521.06

若干ではありますが、S&P500を上回っております！こちらの試算では配当とか手数料とかの細かい所までは計算に含んではいませんが、今回試算に使ったExnessのPro口座は手数料、スワップが無料の口座になります。

さて、上記の資産は固定Lotでの運用ですが、複利を利用するともっと収益を上げることができます。
複利の方法としましては、パラメーター設定にて、MM使用をtrueにして、
証拠金 8500円あたり、0.01Lotにて運用。他はデフォルトで可能です。

最終残高が、¥564,305.42。収益は、¥184,305.42

と、S&P500の約1.5倍の収益が期待できます！

期間３年と５年は？！

では、3年と5年ではどうでしょうか。
3年ですと、 2018.9.4 ～ 2021.9.3、5年では2016.9.4 ～ 2021.9.3という期間になります。

期間３年、S&P500の成績

2018.9.4 Open $2906.67 ⇒ $4551.45 ですので、 $1644.78。円換算で、
¥180,925.8になります。（$1=113.5使用）

期間３年、Invest USの成績

初期証拠金：¥380,000 、0.37Lot固定、他はデフォルトで、
最終残高が、¥615,878.62。収益は、¥296,776.12

複利の場合は、
最終残高が、¥804,090.23。収益は、¥485,090.23

期間５年、S&P500の成績

2018.9.4 Open $2182.87 ⇒ $4551.45 ですので、 $2368.58。円換算で、
¥268,833.83になります。（$1=113.5使用）

期間５年、Invest USの成績

初期証拠金：¥240,000 、0.28Lot固定、他はデフォルトで、
最終残高が、¥527,191.64。収益は、¥287,191.64

複利の場合は、
最終残高が、¥785,309.21。収益は、¥545,309.21

という感じで、いずれのケースでもInvest USはS&P500のパフォーマンスを上回る事が出来ました！
固定Lotですと、上回る率は少なめですが、複利のパワーは凄いですね！
複利機能を使わないまでも、ある程度収益が上がってきたらLot Upして運用してあげるとより良い収益を上げてくれると思います。

最後に比較一覧表！

				（ドル円レート）	113.5
				収益
期間1年	2020.9.4	⇒	2021.9.3
S&P500 ガチホ	$3,458.50	⇒	$4,551.45	$1,092.95	¥124,049.83
Invest US 0.44Lot固定	¥380,000	⇒	¥529,521.06		¥149,521.06
Invest US 複利 0.01Lot/8500	¥380,000	⇒	¥564,305.42		¥184,305.42

期間3年	2018.9.4	⇒	2021.9.3
S&P500 ガチホ	$2,906.67	⇒	$4,551.45	$1,644.78	¥186,682.53
Invest US 0.37Lot固定	¥319,000	⇒	¥615,878.62		¥296,878.62
Invest US 複利 0.01Lot/8500	¥319,000	⇒	¥804,090.23		¥485,090.23

期間5年	2016.9.4	⇒	2021.9.3
S&P500 ガチホ	$2,182.87	⇒	$4,551.45	$2,368.58	¥268,833.83
Invest US 0.28Lot固定	¥240,000	⇒	¥527,191.64		¥287,191.64
Invest US 複利 0.01Lot/8500	¥240,000	⇒	¥785,309.21		¥545,309.21