Brave Point Getter をポートフォリオに組み入れる？
最近、katamike氏から、Brade Pont Getter の EURUSD版が発売されました。ウチとしては百花繚乱のEURUSD版がすごぶる快調なのと、USDJPYのEAが増えてきた事もあり、EURUSD版にとても興味がありました。実は先日、BraveのEURUSD版にするか、ゴゴジャンのLine＠キャンペーンでkatamike氏のEA４つセットにするか悩んだ挙句、キャンペーンの４つセットを購入しまして、４つの内、２個がEURUSDの通貨ペアでしたので、EURUSD版が現在ウチには３つのkatamike EAがあります。（百花繚乱は発売とほぼ同時に購入しました。）
百花繚乱（Hyakka Ryoran）、たけぐま（Takeguma）、Stable Point Getter の３つです。
さて、USDJPY版の発売から興味があった、Brave Point GetterのEURUSD版ですが、今使っている３つのEAとの相性はどうなのか？、またどの組み合わせがベストマッチなのか調べてみたいと思います。
現状ですが、百花繚乱 が Titan Bladeにて、たけぐまとStable Point Getterが Oanda Pro にて稼動しております。狙いとしては全部一箇所にまとめるか、２個ずつに分けたいと思っています。注：繰り返しになりますが、今回は全部EURUSD版での考察になります。
まずは、４つのEAのバックテストをゴゴジャンの公式からダウンロードし、QuantAnalyzerで一つのポートフォリオに組み込みます。バックテストですが、２個が1.0Lotでの稼動、２個が0.1Lotの稼動と異なるLotでのテストでしたので、ちょっと手間ですがQuantAnalyzerの「What if analysis」で1.0Lotだったバックテストを0.1Lotに変換して、４つのEAを一つのポートフォリオに！
↓↓↓が合成したチャートです。
ピンクがBrave、青が百花繚乱、緑がStable、黄色がたけぐま、そして、青太線が合計です。
Braveと百花繚乱はほぼ同じ損益ですねー、間を随分開けてStableとたけぐまがこちらも仲良く・・・
EAの紹介によりますと、この４EAはたけぐまを基本として新しいロジックが追加されたり、利確条件が変更されていたりするとの事ですので同じ血筋という事ですね。なので、損益曲線も似てしまうのは仕方ないのでしょうね。 ですが、最大DDも800pipsちょっとと低めに収まりますし、停滞期が2007年に100日発生しているだけで他の時期は順調に利益を伸ばしています。（注：Stable版のバックテストは2008年からなので、この期間は3EA分だけです）
では、ここで４EAの相関性をみてみましょう ↓↓↓
相関が低い順に並べますと、
Stable + たけぐま ＝ 0.34
Brave + たけぐま ＝ 0.37
Stable + 百花繚乱 ＝ 0.42
Brave + 百花繚乱 ＝ 0.46
Brave + Stable ＝ 0.48
たけぐま + 百花繚乱 ＝ 0.49
QuantAnalyzerの表示をみますと、0.4未満がModerateとなっており、まぁ悪くない相関だと思いますが、どの組み合わせも0.5未満ですので、好みで組み合わせても良さそうな・・
これは、悩みますね ＾＾；
最後の調査になりますが、それぞれのEAのポジションがどの程度かぶってるかを示した表です。
さすがに同じエントリーロジックを搭載しているだけあって、被りまくりですね。
総トレード数が、たけぐま（1211） < Stable（2123） < 百花繚乱（2315） < Brave（2439）ですので、この数字と比較してみると被り具合がわかりますね。これだけ被っていても利確条件を変えると好成績のEAを開発できるのはすごいですね。
今回、ウチでは2つのブローカーに振り分ける予定ですので、そうですねー、口座間でも平均化したいと思いますし、この二つの組み合わせでしょうか。
- Brave + たけぐま ＝ 相関が0.37、 損益の１番と４番、トレード被り 1243
- Stable + 百花繚乱 ＝ 相関が0.42、 損益の２番と３番、トレード被り 1731
今回の調査に参加いただいたEAは ↓↓↓ です。
