EAを分析するQuantAnalyzer

QuantAnalyzerはEAのバックテストやリアルトレードの結果を細かく分析してくれるツールです。ゴゴジャン（fx-on）の投資ナビなんかでも時々使われていますね。無料版でもかなり便利に使えますので、ちょこっとご紹介！

実際、QuantAnalyzerは何が出来るのか！？主な機能をざっくりと並べてみましょう。

バックテストやリアルトレードの結果を簡単にロード
結果をチャートに変換
チャートにドローダウン（DD）を表示できる！
チャートに停滞期（stagnation）を表示できる！
チャートに年の印をつけられる
時間ごと、日毎、曜日ごとの成績を分析
条件を少し変化させたらどうなるかを分析（What if analysis）
複数のEAでポートフォリオを組んだときの相関関係（portfolio correlation）がわかる

他にも細かい機能がたくさんありますが、ぱっと見て簡単に使えそうなのはこのくらいでしょうか。
具体的にチャートでみてみますと・・・こんな感じ
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下部の別チャートの赤い部分がDDで、今回はpipsで表示しています。最大DDが300pipsちょっとで周期的にDDが発生していますが、2015年以降はDDも少なめですね。
チャート内のピンクの時期は停滞期（stagnation）を示していて、字が小さいですが830日続いたと書いてあります。2006年、2007年をまるまる含んで、それ以上ですね。この位の期間、停滞したというバックテストですので将来はこの覚悟が必要という事になります。

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↑↑ こちらはトレード分析になります。時間帯での成績では6時が良くないので、この時間はEAを止めようとか考えることもできますね。

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↑↑ こちらはWhat if analylsisの選択画面です。上記の6時の成績がよくないから止めたらどうなるか？というのをシミュレーションしてくれます。ロングだけにしたら、とかショートだけにしたらとかもできます。条件が決まったら左上の「Create What if alternative」をクリックすると左下の「Simple strategies」タブに新しくストラテジーが追加されますので元のEAのバックテスト結果と比較すると良いと思います。

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↑↑ こちらはポートフォリオを組んだときの相関関係（portfolio correlation）ですが、複数のEAを同時稼動するとどうなるか？をシミュレーションしてくれるEAユーザーにはとても嬉しいツールです。試しに似たようなEA二つを調べてみました。この二つのEAは同じ開発者さんのもので、実際にエントリー条件も一部同じものが使われているとの事。
見てみると、相関関係が0.46、”ちょっと高いっ”て感じでしょうか。あまりに相関関係が高いと、DDを食らったときにダメージが大きいので、なるべく0.4以下の相関のEAを同時に使うのが良さそうです。