InvestUS ～ Axiory、TTCMのバックテストと運用Lot

CFDはブローカー毎に仕様が異なり、運用時には注意が必要です。というで、こちらではうちで使っているブローカーのバックテスト情報をお伝えしたいと思います。同時に運用Lotに付きましても見て行きたいと思います。

今回は、Axiory と TTCM を取り上げてご紹介いたします。

最小Lotが0.01

現在の所、S&P500が$3,400位、NASDAQが$11,500位です。現物で投資を考えますと一単位当たり、S&P500で350,000円、NASDAQで1,200,000円もかかってしまいます。株価の動きも大きいですし、高額になりますのでなかなか手が出ません。

Axiory と TTCM は最小Lot数が0.01Lotで、100分の１になりますので、そういう意味でも始めやすいのではないかと思います。

「Invest US」

バックテスト

前置きが長くなりましたが、これらを踏まえて２社のバックテストを見てみます。
まずはS&P500から

【AxioryでのS&P500バックテスト】

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【TTCMでのS&P500バックテスト】

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どちらも同じような波形で、
Axioryは最大DD 357,731円。
TTCMは最大DD 363,787円です。どちらもコロナショックによるものですね。

続いて、NASDAQ

【AxioryでのNASDAQバックテスト】

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【TTCMでのNASDAQバックテスト】

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こちらも両社とも同じような波形で、
Axioryは最大DD 330,653円。
TTCMは最大DD 378,148円ですが、

純益についてはS&P500よりもNASDAQの方が大きいですね。どちらか片方を選ぶとすれば、NASDAQの方が面白そうですね。コロナショックからの戻りも早かったですし、コロナの影響で今後もハイテク系が伸びそうな感じもありますね。

運用Lotに付きまして

最大DDはとても重要な指標です。Invest USはSLを置かない、投資スタイルですので、この値は含み損の最大値で、実際のロスではありませんが、この値を耐える必要があります。今回、コロナショックにより、かなり大きなドローダウンを記録しておりますので、ここを目安として運用を考えていきたいと思います。

運用Lotをいくつかのパターンで考えてみたいと思います。バックテストからは0.01Lotで40万円（ざっくり）程のDDが過去に経験されています。

例１：コロナショックを最大のDDと考え、同レベルのDDを耐える。

最大DD40万円を含み損で耐えるわけですので、資産40万円あたり0.01Lotでの運用が可能です。

例２：コロナショックを最大のDDと考えるが、資金に少し余裕を持たせる。

資産80万円あたり0.01Lotでの運用とすることで、DDの率としては半分になります。
バックテストが100万円の資金ですので、似たような感じになると思います。

例３：コロナショックを最大のDDと考えるが、資産の10%をDDの限度とする。

EA運用する際に最大DDを資金の10%として運用されている方は少ななくないと思います。その場合、資産400万円あたり0.01Lotでの運用とすることで、コロナショックでのDDも10%に抑える事が出来ます。

ちなみに、Invest USの場合のDDは実損ではなく、含み損ですので。そのあたりも考慮に入れて運用Lotを決めていただければと思います。

あと、運用時に注意する点としまして、AxioryとTTCMでは小数点以下の単位が異なっています。
気配値の値を見ますと、

Axiory ：小数点一桁

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TTCM ：小数点二桁

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です。そして、一番右の数字はスプレッドなのですが、
ポイント表示ですので、こちらも一桁違ってきます。
使うブローカーに合わせてMaxスプレッドも合わせる必要がありますのでごちゅういください。このスプレッドですが、平常時は少ししか動きませんので、表示している数字より少し大きめの数字を設定して運用すればよいと思います。

例：

Axiory S&P500 の MaxSpread = 15
Axiory NASDAQ の MaxSpread = 25
TTCM S&P500 の MaxSpread = 150 （TTCMのS&P500のシンボルはUS500です）
TTCM NASDAQの MaxSpread = 200 （TTCMのNASDAQのシンボルはUT100です）
みたいな感じです。

Axiory、TTCMの仕様上の注意

※ Axioryは小数点一桁を採用しています。
※ TTCMは小数点二桁を採用しています。
※ 最小Lot数は0.01Lotです。
※ 数量（Lot）ステップは0.01Lotです。
※ 配当が付きます。

【運用例】

ブローカーを選ぶ際に、AxioryもTTCMも似たような仕様ですのでどちらでも良かったのですが、TTCMの場合、一定の条件をクリアするとVPSの無料サービスがあったのと、90日利用できる100%ボーナスがありましたので、この夏からTTCMにて運用をしております。VPS無料サービスですが、Invest USのみですとロットが足りませんので、他のEAを同じ口座で走らせる事でVPS無料サービスに不足しているLot数を確保しております。

90日の100%ボーナスも先日期限が切れてしまいましたが、いい感じの運用成績となっております。
注）NASDAQは違うバージョンで運用しております。

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