InvestUS ～ Titan Bladeのバックテストと運用Lot

前回に引き続き、バックテスト情報になります。
今回は、Titan Bladeです。

個人的には割と長い間使わせていただいているブローカーです。スプレッドも割と狭く使いやすいとおもっています。

「Invest US」を作るにあたって、CFDに関して色々と見て回ったのですが、
Titan Blade！とても使いやすいブローカーでした！

契約サイズが0.1

Axiory と TTCM は 最小Lot数が0.01Lotで、少ない資金で始められるのでﾖｼﾖｼ
と思っておりました。一方、Titan Bladeは最小Lot数が0.1ですので、使えないかな～と最初はよく解らずいたのですが、なんと！ Titan Bladeでは契約サイズがAxioryやTTCMより小さいことで、もっと少ない資金での運用が可能だったのです！

数字の魔術、恐ろしや～

ま、細かい説明よりバックテストの結果を見た方が手っ取り早いですね。

「Invest US」

バックテスト

まずはS&P500から

【Titan BladeでのS&P500バックテスト】

波形としては、AxioryやTTCMと同じですね。同じバックテストデータですからね。
ですが、最大DD 72,860円、 ずっと低い値です。しかもLotは0.1です！

この値なら今まで他のEAを走らせてきたリアルフォワード用の口座で運用可能じゃないですか！ｼﾒｼﾒ

続いて、NASDAQ

【Titan BladeでのNASDAQバックテスト】

さすがにNASDAQの方は最大DD 174,345円。0.1Lotでの運用です。
S&P500よりちょっと大きいですね。

リアルフォワードの運用ですが「Invest US」を導入するにあたって、原資を10万から20万にアップして開始いたしました。

あと、純益についてはやはり、S&P500よりもNASDAQの方が大きいですね。

運用Lotに付きまして

前回同様、運用Lotをいくつかのパターンで考えてみたいと思います。バックテストからは0.1LotでS&P500：8万円（ざっくり）、NASDAQ：20万円程のDDが過去に経験されています。

例１：コロナショックを最大のDDと考え、同レベルのDDを耐える。

S&P500：最大DD8万円を含み損で耐えるわけですので、資産8万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。
NASDAQ：最大DD20万円を含み損で耐えるわけですので、資産20万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。

例２：コロナショックを最大のDDと考えるが、資金に少し余裕を持たせる。

S&P500：資産16万円あたり0.1Lotでの運用で、DDの率としては半分になります。
NASDAQ：資産40万円あたり0.1Lotでの運用で、DDの率としては半分になります。

例３：コロナショックを最大のDDと考えるが、資産の10%をDDの限度とする。

S&P500：最大DDが8万円ですので、資産80万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。
NASDAQ：最大DD20万円ですので、資産200万円あたり0.1Lotでの運用が可能です。

注）Invest USの場合のDDは実損ではなく、含み損ですので。そのあたりも考慮に入れて運用Lotを決めていただければと思います。

Titan Bladeの仕様上の注意

※ S&P500のシンボルは「US500」、NASDAQのシンボルは「NAS100」です。
※ 小数点一桁 を採用しています。
※ 最小Lot数は0.1Lotです。
※ 数量（Lot）ステップは0.1Lotです。
※ 配当が付きます。

【運用例】

既に公開している口座ですが、最低Lotの0.1Lotで稼働しております。少ない資金での運用が可能なブローカーですね。上の例１）のLotを参考にしますと、本来なら8万+20万で、28万の資金を用意するべきですが、元あった口座に10万追加という適当な所で済ませてしまいました （＾＾；

 ですが、8月末から開始して既に3万稼いでいますので、もう少しで28万に到達するのではないかという甘い観測をしております。

Titan Real FWD

 

次回は、Tradeviewを見ていきます